沈小雨祖姓申。 出生在春天，天街小雨润如苏，故名。 1967年小雨初中没有毕业就下乡插队，在内蒙古大草原过着半农半牧的生活。 1969年参加人民解放军，凑巧当的是汽车兵。 1979年离开部队回到北京，在民主党派机关开车，同时在红旗业大中文系学习。 1984年调到对外宣传报道的机构-国家外文出版局工作。 1994年香港回归的前夕来到中资机构在港主办的《香港商报》做记者及新闻主管，为回归做宣传报道工作。 1998年在《财经》杂志任记者。 2000年至今仍是联办组合财经媒体《财经时报》的记者，主要关注的是宏观经济和汽车方面的东西。