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银保监会修订银行账簿利率风险管理指引
2018-05-30 22:51:07 来源: 新华网
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  新华社北京5月30日电(记者李延霞)中国银保监会30日发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》,在风险管理、风险计量、监督检查等方面提出了细化要求。

  银保监会有关部门负责人表示,银行账簿利率风险是银行面临的主要风险之一。近年来,国内商业银行不断完善银行账簿利率风险管理体系,在风险管理、利率敏感性计量和压力测试等方面积累了一定经验。随着我国利率市场化改革基本完成,新的利率市场环境需要银行不断提升银行账簿利率风险管理精细化水平。

  据了解,指引修订的内容主要体现在规范银行账簿利率风险的治理架构和风险管理政策流程,明确风险计量、利率冲击情景和客户行为假设的具体要求,完善信息系统、模型和数据管理要求,引导银行加强计量结果应用,强化监管评估等方面。

  在差异化监管方面,指引针对系统重要性较高的全国性商业银行研究设计了更具风险敏感性的标准化计量框架,包括引入六种利率冲击情景、细化重定价时间区间、考虑客户行为假设等。

  银保监会表示,后续将进一步完善非现场监管统计报表体系,促进商业银行不断提升风险计量的精细程度。

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【纠错】 责任编辑: 侯强
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