新巴塞尔III中国版即将落地 中金公司研报:有望形成一定资本节约-新华网
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2023 02/28 12:15:36
来源:新华网

新巴塞尔III中国版即将落地 中金公司研报:有望形成一定资本节约

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  为进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行提升风险管理水平,提升银行服务实体经济的质效,近日,银保监会、中国人民银行发布《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称《新规》),预计自2024年1月1 日起正式实施。

  据了解,2012年,原银监会根据2010年出台的巴塞尔协议III制定了《商业银行资本管理办法(试行)》;2017年,巴塞尔银行监管委员会完成对巴塞尔协议III的修订(巴塞尔III最终方案),据此,监管部门对2012年版资本管理办法进行修订。本次《新规》的出台表明新巴塞尔III中国版有望明年初落地。

  中金公司研报认为,本次征求意见稿主要内容变化包括以下几方面:

  第一,银行根据规模实行差异化资本监管。《新规》根据银行规模差异,将银行分为三个档次,匹配不同的方案。上市银行中,国有大行、股份行和部分规模较大的区域行均为第一档,常熟银行、无锡银行等规模较小的区域行为第二档。

  第二,贷款风险权重有升有降。其中主要变化包括:(1)按揭贷:《新规》根据LTV (贷款价值比) 等指标设置风险权重,预计调整后第一档银行按揭风险权重约为40%-45%,相比之前规定的50%有所下降。(2)开发贷:对于部分开发贷款由100%上升至150%,整体权重有所上升。(3)第一档银行企业贷款中投资级及中小企业风险权重下调,由之前100%/100%分别下调至75%/85%。(4)信用卡贷款风险权重由此前75%下调至45%-75%。

  第三,债券和同业类资产风险权重分化。其中主要变化包括:(1)一般地方债权重下调:一般债权重由20%下调到10%,国债和专项债0%/20%权重不变;(2)银行债权权重上调:对于第一档银行,持有银行普通金融债和3个月以上同业存单权重均由25%上调至30%-150%不等,对于第二档银行该类资产权重由25%上调至40%;银行次级债风险权重由100%上调至150%;(3)非银同业债权:对于第一档银行,投资级金融机构同业债权权重由100%下调至75%,第二档银行仍维持100%。

  中金公司研报认为,在静态测算下,《新规》有望形成一定资本节约。具体来说:一是对于使用权重法的上市银行,中金公司估算本次新规能够提高核心一级资本充足率约0.3ppt,贷款占总资产比例更高、客户资质越好的银行,资本节约越大;二是对于使用内评法的五大行及招行,如果资本底线下调(80%下调至72.5%)全部转化为资本节约,中金公司估算提高核心一级资本充足率约1ppt。

  

【纠错】 【责任编辑:柴峥】